| 基于新维灰色马尔科夫模型的股价预测算法 |
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| 引用本文： | 李东,苏小红,马双玉.基于新维灰色马尔科夫模型的股价预测算法[J].哈尔滨工业大学学报,2003,35(2):244-248. |
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| 作者姓名： | 李东 苏小红 马双玉 |
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| 作者单位： | 哈尔滨工业大学,计算机科学与技术学院,黑龙江,哈尔滨,150001 |
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| 摘 要： | 灰色预测适合于时间短、数据量少、波动不大的系统对象，但是对于系统对象的中长期预测，采用任何形式的GM（1，1）模型，预测结果往往会偏高或偏低，而马尔柯夫链理论适用于预测随机波动大的动态过程。通过结合灰色预测和马尔柯夫链理论的特点，并利用新信息优先的思想，提出了一种新维无偏灰色马尔柯夫预测模型，用无偏GM（1，1）模型拟合系统的发展变化趋势，并以此为基础进行了马尔柯夫预测，在每一步预测中，不断推陈出新，更新原始数据。实验结果表明，与一般的灰色马尔柯夫预测模型相比，预测准确度尤其是中长期预测准度得到了较大提高。
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| 关 键 词： | 新维灰色马尔科夫模型 算法 灰色预测 马尔科夫链理论 股价预测 股票市场 股票价格 |
| 文章编号： | 0367-6234(2003)02-0244-05 |
| 修稿时间： | 2002年5月9日 |
Stock price prediction algorithms based on grey Markov model |
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| LI Dong,SU Xiao hong,MA Shuang yu.Stock price prediction algorithms based on grey Markov model[J].Journal of Harbin Institute of Technology,2003,35(2):244-248. |
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| Authors: | LI Dong SU Xiao hong MA Shuang yu |
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| Abstract: | Grey prediction is suitable for such kinds of system objects with few data, short time and little fluctuation, and Markov theory is just suitable for forecasting stochastic fluctuating dynamic process. By combining the advantages of both grey prediction and Markov theory, a new metabolic unbiased grey-Markov model is established to imitate the development tendency of the forecast system while Markov prediction is used to forecast the fluctuation along the tendency. The newest data is gradually added while the oldest one is removed from original data sequence. Experiment results show that the prediction accuracy has been improved quite a lot in comparison with the grey-Markov model used for middle and long term prediction of system objects. |
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| Keywords: | grey prediction Markov theory forecasting of stock price |
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